Plataforma de automatização de investimentos: entenda como funciona

Aprenda como funciona uma plataforma de automatização de investimentos para melhorar suas operações

Pessoa mexendo no computador e no celular observando a plataforma de automatização de investimentos

Uma plataforma automatização de investimentos é responsável por toda a infraestrutura que um robô investidor precisa para funcionar. As principais funcionalidades que ela deve fornecer são:

  • Acesso rápido aos dados históricos do mercado (preços, volumes, quantidade de negócios, entre outros);
  • Dados do mercado em tempo real (atualizações de preço e outras informações negócio a negócio);
  • Acesso a uma interface de comunicação com a corretora;
  • Controle de ordens e posições.

Como funciona uma plataforma de automatização de investimentos 

Os dados históricos do mercado devem ser armazenados e disponibilizados para as estratégias de algotrading para que, assim, elas possam fazer cálculos prévios e carregar informações necessárias ao seu estado inicial, que pode incluir, por exemplo, uma gama de indicadores técnicos que precisam ser calculados para seu período (incluindo vários intervalos de tempo no passado), desde o início da execução da estratégia.

Os dados mais básicos que podem ser armazenados são os negócios que ocorrem na Bolsa em todo pregão. Porém, podemos armazenar também os dados pré-processados como, por exemplo, candles de várias periodicidades, que facilitam os cálculos, já que temos uma quantidade muito menor de dados representando um mesmo intervalo de tempo.

Em um minuto do dia 02/05/2018 chegamos a ter, por exemplo, diversos negócios do minicontrato de índice WINM18, representados por um único candle, que é o único dado necessário para a maioria dos indicadores, como por exemplo as Médias Móveis e o HiLo (Na SmarttBot, todos os dez indicadores da estratégia Tangram 2 só requerem candles para seu cálculo inicial).

Além de fornecer os dados históricos do mercado, uma plataforma de algotrading deve fornecer dados em tempo real, negócio a negócio (ou preço a preço em certos casos) para que a estratégia consiga acompanhar o mercado sem atraso.

Stop loss

O stop loss de uma plataforma de automatização de investimentos, por exemplo, precisa saber exatamente qual o preço mais atual para entender quanto um robô está perdendo e enviar a ordem de stop assim que o valor de stop definido tenha sido atingido.

Outro exemplo, seria o uso de candle aberto, no qual o robô faz os cálculos de seus indicadores com o candle incompleto, atualizado a cada nova atualização de preço.

Além de permitir que os robôs façam seus cálculos com os dados do mercado para decidir o momento de comprar ou vender, uma plataforma deve permitir que os robôs enviem ordens para as corretoras.

Geralmente, um robô opera em apenas uma conta de uma única corretora, mas é possível ter vários robôs operando na mesma conta ou ter um mesmo cliente com vários robôs,cada um operando em uma corretora distinta.

A plataforma deve cuidar de suas conexões com cada corretora e gerenciar apropriadamente o envio de uma ordem de um robô para que chegue na corretora e na conta correta. Uma plataforma pode também permitir que o robô envie ordens para um simulador da bolsa de valores, como o disponível na plataforma SmarttBot, que irá simular a execução das ordens sem enviar essas ordens para uma corretora real.

Mãos robótica mexendo em uma plataforma de automatização de investimentos

Controle de ordens e posições

Por último, uma plataforma de automatização de investimentos deve fazer o controle de ordens e posições para cada robô, informando ao robô o estado de suas ordens (que pode mudar, conforme a corretora informe a plataforma sobre o status de cada ordem) –  se ela foi executada, alterada, ou cancelada – e também qual sua posição atual, conforme seu histórico de ordens.

Cada robô tem sua própria visão de uma parte da conta na corretora, sendo que cada robô opera de forma independente. Portanto, o posicionamento de um robô não reflete as posições na conta da corretora. Podemos ter, por exemplo, dois robôs em uma mesma conta operando o mesmo ativo, um comprado e outro vendido, ambos na mesma quantidade, o que significa que a conta na corretora não estaria posicionada, mas zerada.

Outras funcionalidades

Apesar de essas serem as principais responsabilidades de uma plataforma automatização de investimentos na Bolsa de Valores, existem outras tarefas que podem servir para determinadas estratégias e funcionalidades do produto.

A SmarttBot é uma plataforma que faz o controle da execução dos robôs, ao contrário de algumas plataformas que deixam a execução por conta do usuário.

Outra funcionalidade é a disponibilização de estratégias automatizadas prontas, gratuitamente ou em uma loja de estratégias.

O intuito final de uma plataforma para robôs investidores é permitir que os robôs traders possam investir na bolsa de valores de maneira eficiente, robusta e confiável, utilizando a estratégia de sua preferência.