Ao entrar no universo de trading, é comum se deparar com vários termos e conceitos próprios dessa prática. Um deles é o MACD, considerado um dos indicadores mais relevantes para os traders.
Ao compreender o que é MACD, como ele funciona e como analisá-lo, você terá em mãos uma importante ferramenta para monitorar tendências e detectar possíveis sinais de mudança, confirmação ou reversão.
Por isso, para você entender melhor os recursos que esse indicador oferece e tirar proveito dos seus recursos na hora de efetuar as suas análises, confira esse conteúdo. Aqui você vai compreender porque ele é considerado uma solução indispensável.
O que é o MACD?
Sigla em inglês para Moving Average Convergence Divergence (Média Móvel Convergente e Divergente), o MACD é um indicador de análise técnica que aponta a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo, considerado uma ferramenta bastante eficiente na análise técnica.
Desenvolvido na década de 60, o indicador é composto por alguns componentes fundamentais:
- Linha MACD: consiste na diferença entre uma média móvel exponencial de curto prazo e uma média móvel exponencial de longo prazo;
- Linha de Sinal: é uma média móvel exponencial de curto prazo;
- MACD Histograma: é um diagrama de dispersão de frequências. Ele é uma representação gráfica de dados que são divididos em classes. Além disso, um MACD histograma é constituído por barras, em que cada barra representa a quantidade de dados dentro de um determinado intervalo. Sendo assim, quanto maior a barra, mais dados aparecem no intervalo.
Como o MACD funciona?
O indicador MACD funciona trazendo insights relevantes ao mostrar de forma objetiva a aceleração da tendência de preços do ativo em questão. Nesse caso, o funcionamento do MACD oscila em torno da linha zero, enquanto as médias móveis se cruzam, convergem e divergem.
Por isso, saber calcular o MACD é um recurso fundamental para quem quer interpretar os seus sinais.
Cálculo do MACD
O cálculo é realizado levando em conta três médias móveis: a MME1, MME2 e a MACD.
A primeira, a MME1, é a média móvel exponencial rápida. A segunda, MME2, é a média móvel exponencial lenta. Em seguida vem a MACD, que é o resultado da subtração entre as duas médias anteriores.
Em termos práticos, a fórmula para o cálculo é: MACD(x,y,z) = MME1(x) – MME2(y)
Nesse caso, o MME1(x) consiste na média exponencial rápida de uma quantidade de x períodos; já a MME2 representa a média exponencial lenta de y períodos, sendo que normalmente y > x.
Por fim, o MACD que é o resultado da subtração. Há também o sinal MACD, que é a média móvel exponencial de z períodos da curva MACD.
Há a possibilidade de utilizar qualquer número de períodos para o cálculo das médias móveis, porém, o padrão é uma média móvel exponencial de 12 períodos para a média rápida, uma média móvel exponencial de 26 períodos para a média lenta e uma média móvel exponencial de nove períodos para o sinal.
Ainda que seja possível utilizar médias simples, a média exponencial é importante por conferir mais solidez aos valores mais recentes, permitindo detectar alterações ou continuações imediatas na tendência de valores.
Esse padrão do MACD, que conta com os números 12,26,9, tinha relação com o fato de que, antigamente, a semana tinha 6 dias úteis. Sendo assim, a média rápida era de duas semanas, a média lenta era de um mês e o sinal fazia uma média de uma semana e meia.
Vale salientar também que é possível testar outros valores para encaixar a sua forma de trade.
Como interpretar o indicador MACD?
Entender o MACD é obter uma melhor compreensão das oportunidades na prática de trading. Para isso, é fundamental prestar atenção nas linhas e sinais.
Sinal de cruzamento de linhas (Bullish e Bearish Cross)
O cruzamento de linhas auxilia a entender melhor as tendências do mercado. Sendo assim, quando o MACD cruza para cima sua linha de sinalização, isso é um sinal de compra.
Quando o MACD cruza para baixo sua linha de sinalização, temos então um sinal de venda.
Sinal de Divergências
A divergência é detectada quando o MACD e o preço real não estão de acordo. Por exemplo, a Divergência de Alta acontece quando o preço registra uma mínima mais baixa, porém o MACD registra uma mínima mais alta.
A Divergência de Baixa é o oposto. Ela é detectada quando o preço registra uma máxima mais alta, enquanto o MACD registra uma mínima mais baixa.
Força de tendências
Nesse caso, é utilizado o histograma. Normalmente ele é visualizado como barras ao fundo das linhas MACD.
Avaliar a posição destas barras possibilita encontrar e, algumas vezes, prever futuros cruzamentos por meio da observação de uma desaceleração ou aceleração entre o MACD e seu sinal.
Quando o histograma chega a 0, então o MACD cruzou com seu sinal. Isso aponta uma possível alteração de tendência, em que as médias móveis também irão ser cruzadas.
Estratégias de Trading com o MACD
O MACD é uma importante ferramenta na hora de elaborar estratégias de Trading, pois ele permite avaliar e acompanhar tendências de forma precisa.
Estratégias de Swing Trade com o MACD
Swing Trade é uma estratégia destinada para investimentos no curto e no médio prazo. No contexto do MACD, ele pode contar com estratégias que visam analisar o cruzamento, a convergência e a divergências de linhas.
A seguir vamos conferir o passo a passo ideal para configurar o MACD e interpretar seus sinais para swing trading.
- Determine o intervalo de tempo em que você vai operar;
- Abra um gráfico com um ou dois intervalos de tempo superiores. Caso você opere no gráfico de quatro horas, abra um diário;
- Caso o histograma do indicador siga para uma direção positiva, abra apenas operações longas, caso aponte para uma direção negativa, inicie operações curtas.
Estratégia de Day Trading com o MACD
O Day Trading é a compra e venda de um ativo no mesmo dia. Ele é uma operação de prazo muito curto de compra e venda de ativos, no qual o investidor almeja obter lucros rápidos com oscilações de preço.
Nesse caso, ao usar o MACD, você tem plenas condições de identificar um impulso de preço e com isso, obter mais chances de lucro.
Vantagens e limitações do MACD
Assim como qualquer indicador, o MACD apresenta vários benefícios, porém ele também traz algumas limitações. Nesse caso vamos entender mais sobre cada aspecto nos tópicos a seguir.
Vantagens do MACD
Identificação de tendências
O MACD permite que o trader identifique as principais tendências de mercado e as suas respectivas fases. Por possibilitar a realização de cálculos e a análise de linhas, ele é um indicador bastante eficiente.
Simples de usar
A sua dinâmica constituída por linhas, aliada a uma equação bastante simples, torna este indicador mais acessível, que pode ser usado tanto por traders mais experientes quanto por iniciantes.
Além disso, ele apresenta linhas do tempo facilmente personalizáveis. Ainda que o padrão seja de 12 ou 26 dias, é possível adequar o período às suas necessidades.
Versatilidade
O MACD é viável para qualquer mercado, sendo uma opção eficiente tanto para estratégias de curto prazo, em Day Trade, quanto em prazos maiores, como o Swing Trade.
Sinalização de divergências
O MACD permite identificar divergências, que podem ser de crescimento ou de baixa. Ao detectar tais divergências, é possível analisar melhor as tendências de mercado, as suas vantagens e desvantagens no momento. A partir disso, é possível elaborar estratégias mais eficientes.
Limitações e cuidados ao usar o MACD
O MACD também apresenta algumas limitações e demanda alguns cuidados. Entre eles vale salientar alguns pontos cruciais a serem considerados.
Sinais tardios
O MACD permite que o trader compre e venda várias ações antes de encontrar uma mudança significativa na tendência. Em determinados contextos, esse atraso pode resultar em sinais que demandam transações que duram tempos prolongados, gerando com isso ganhos pífios e até mesmo algumas perdas.
Falsos positivos
O MACD é eficiente, mas é necessário tomar cuidado com os falsos sinais. Eles podem proporcionar algumas perdas quando as comissões são contabilizadas, custando muito caro.
Dependências de outros indicadores
Esse indicador é um dos mais conhecidos e utilizados por traders, porém nem sempre as análises e os sinais do MACD são suficientes para tomadas mais precisas de decisão. Por essa razão, é interessante combiná-lo outros indicadores. Nesse sentido, o indicador RSI é bastante recomendado.
Ajuste de parâmetros
A utilização do MACD nas configurações padrões em intervalos de tempo mais curtos nem sempre é uma boa ideia, especialmente por causa da defasagem dos sinais. Por essa razão, é fundamental realizar alguns ajustes.
Conclusão
Nesse artigo mostramos para você que o MACD é uma ferramenta bastante versátil, sendo essencial como um indicador de análise técnica, orientando os traders na realização de investimentos e avaliações de oportunidades.
Ainda que não seja perfeito e tenha algumas limitações, o MACD pode ser utilizado para Day Trade e Swing Trade, orientando o investidor por meio de cálculos que envolvem a leitura de convergência e divergências de linhas.
E se quiser aprender mais sobre indicadores e análise técnica, não deixe de conferir outros conteúdos no nosso blog que, com certeza, vão te ajudar a otimizar as suas operações e ter mais performance em seus investimentos.
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