VWAP: como utilizar o indicador nas operações de day trading

O VWAP está entre um dos indicadores preferidos dos operadores de day trade no mercado financeiro. Sendo um dos mais recomendados para profissionais que trabalham com a análise técnica e realizam operações de curto prazo.

Esse indicador ajuda traders a obter uma visão mais clara dos preços de um ativo e sua tendência ao longo do tempo — o que, sem dúvidas, facilita a tomada de decisão e amplia suas taxas de sucesso e lucro.💸

Para saber tudo sobre o VWAP e como usá-lo nas suas operações de day trading, confira este artigo!

O que é VWAP (Volume Weighted Average Price)?

O VWAP é um indicador de análise técnica que permite visualizar a liquidez de um ativo e seus pontos de interesse. O indicador considera a média móvel dos preços de um ativo ponderada pelo volume de negociações realizadas em um determinado intervalo de tempo.

Em português, o VWAP (Volume Weighted Average Price) é traduzido como Preço Médio Ponderado por Volume. Ele é um indicador que auxilia, principalmente, aqueles que realizam operações de day trade — especialmente, nas negociações de minicontratos futuros.

Todo trader sabe bem que o volume com que um ativo é negociado na bolsa é um dos elementos essenciais numa análise. Como o VWAP mede o preço médio do ativo dentro de um período ponderado pelo volume, este indicador é excelente para a compreensão das tendências do mercado.

Como calcular o VWAP?

Para começar, a maioria das plataformas de negociação já possuem a função automática para calcular o VWAP. Mesmo assim, é importante que o trader saiba como esse cálculo é realizado e conheça a sua fórmula.

O VWAP é calculado diariamente, começa no início do pregão da bolsa e se encerra com o fechamento do mercado. Ou seja, o VWAP utiliza dados intradiários em seus cálculos.

A equação para calcular o VWAP é a seguinte:

VWAP = Σ (Volume x Preço) ÷ Σ Volume

O preço de cada período é multiplicado pelo volume na mesma data e logo em seguida é somado. Depois disso, ele é dividido pela soma do volume de negociações ao longo dos períodos escolhidos.

Essa fórmula traz para o trader uma propriedade muito interessante, que é a de ser consistente em janelas de tempo diferentes, logo o VWAP diário será igual ao VWAP mensal e vice-versa.

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A imagem mostra uma pessoa de costas utilizando um notebook e segurando um celular na mão. As duas telas mostram um gráfico de ações que representando o estudo do indicador VWAP.

Qual a importância do VWAP no day trading?

O VWAP tem muita importância no day trade e não é à toa que os peixes grandes, os mega investidores, usam tanto esse indicador. Muitos corretores recebem comissões baseadas no VWAP quando executam grandes ordens e lotes de um determinado ativo.🌐

O que faz com que esse indicador seja tão importante é que ele serve como uma referência para negociar grandes lotes de ações. Dessa forma, ele ajuda a reduzir o impacto que essas ordens causam no mercado.

Ferramenta de confirmação de tendências

O VWAP é importante como uma ferramenta para confirmar tendências nos preços dos ativos. Com base na análise técnica, observando este indicador é fácil para o trader identificar quando ocorre uma tendência de alta ou baixa nos preços. Isto é, quando há uma força compradora ou vendedora atuando no mercado.

Benchmark para institucionais

O VWAP também é muito importante para fazer benchmark de mercado.

O benchmark funciona como um referencial para avaliar a eficiência de uma execução de ordem de compra ou de venda no mercado. Nesses casos, o VWAP serve de ponto referencial para que o trader tome a decisão de realizar a operação ou não.

Assim, uma compra num valor de ativo abaixo do benchmark referencial é considerada satisfatória. O mesmo vale para uma venda onde o preço do ativo está acima do benchmark referencial.

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Como utilizar o indicador VWAP nas suas operações?

Basicamente, os traders e grandes players sempre buscam realizar suas ordens de compra quando os preços estão abaixo do VWAP. Paralelamente, buscam executar suas ordens de venda quando os preços estão acima do indicador VWAP.

Isso pode ser feito rapidamente gerando bons lucros, por isso o indicador é muito utilizado em operações de day trade.

Esta é a tática mais simples e fácil de adotar utilizando o VWAP em suas operações de trade. Quando o preço se encontra dentro da média móvel, dentro do indicador, boa parte dos traders apenas espera que o preço saia da média para operar.

Mas, existem algumas estratégias bem formuladas para operar com base neste indicador. Conheça cada uma delas a seguir.

Suporte e resistência

O trader usa o VWAP para estabelecer preços de suporte e de resistência para um determinado ativo. A partir da região onde fica a média do indicador, o trader estabelece regiões no gráfico que sirvam para segurar quedas e bloquear altas de preços.

Afastamento e aproximação

Nesta tática, se usa o indicador como uma média móvel dos preços do ativo que se está negociando. Ela ocorre uma vez que há um distanciamento entre os preços de sobrecompra e de sobrevenda em relação à média móvel.

Quando os preços estão esticados para qualquer um desses dois pólos, surge a oportunidade do trader. Quando esticado para cima, temos uma oportunidade de venda e  para baixo há uma oportunidade de compra

Cruzamento dos preços x VWAP

Consiste em identificar momentos onde há cruzamentos de preços na média móvel do período observado.

O trader observa quando os preços rompem o VWAP para cima, demonstrando força compradora. Ou quando os preços rompem o VWAP para baixo, em uma demonstração da força vendedora.

E com base nessa observação o trader então se posiciona de acordo com os sinais. Quando a pressão é maior para compra, ele busca os melhores sinais de entrada. Quando a pressão é de venda, ele deve “ficar vendido”.

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Quais são as restrições do VWAP?

O VWAP também tem as suas limitações e restrições. Ele também pode sofrer com algumas distorções do mercado. Você deve estar se perguntando: o que isso significa? 🤔

Por exemplo, em momentos onde existe uma forte tendência, seja de venda ou compra, o preço sempre fica afastado do VWAP. Mas, muitas vezes ele não chega a tocar na média móvel, causando uma impressão de que a ação está sobre-comprada ou sobre-vendida.

E como o indicador “zera” no fim do dia, particularidades dessa diária podem causar distorções importantes que não são identificadas pelo indicador. Por isso, é sempre recomendável que o trader também utilize outros indicadores em suas estratégias.

Conclusão

Você acaba de aprender o que é o indicador VWAP, como funciona, restrições e as principais estratégias para utilizá-lo nas operações de day trade. Além da importância de compreender e usar esse indicador nos seus estudos e análise gráfica.

Agora, é hora de usar o que aprendeu na prática para ganhar dinheiro com suas operações no mercado. Você também pode contar com o suporte de ferramentas de inteligência artificial, como a AIA da Corretora Clear, que é capaz de enviar dicas durante o pregão e  prevenir comportamentos nocivos que podem prejudicar seus trades.

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